2019-07-22
“他们准备出价买入、持有、高价卖出。区别在于：你想要抓到什么。我们会使用计算机自动地大量做这种事。”
世界首富贝索斯和妻子麦肯齐正式宣布和平离婚。如今，贝索斯身家1370亿美元，其妻麦肯齐最多可能会获得690亿美元，从而成为全球最富有的女性。1992年，毕业后的麦肯齐进入华尔街对冲基金D.E.Shaw，在这里她结识了同样毕业于普林斯顿大学的贝佐斯（他曾经担任德劭基金高级副总裁）。甚至，亚马逊最初的想法和概念源自于一只纽约的对冲基金。
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亚马逊甚至在面试候选者时使用了和D.E. Shaw相同的评分系统。Shaw博士本人是云计算的先驱，亚马逊的AWS如今是估值的主要支撑。
神秘的量化机器征服华尔街
1988年的夏天，David Shaw创立的量化对冲基金德邵基金D.E. Shaw,专注quant trading，利用高速计算机网络和市场瞬间的有效性缺陷来进行高频统计套利。自那之后，这家公司后来一路成长为规模高达470亿美元的巨人，给投资人赚了250多亿美元。很多早期员工成了百万富翁，David Shaw本人则成了亿万富豪。在2018年，D.E. Shaw居于行业季军。目前已是世界上第四大对冲基金，管理着500亿美元的资产，拥有1300名杰出员工。
德邵基金D.E. Shaw雇了一大帮找不到工作的博士，第一年的就开出了10万美元一年的工资。招人非常挑剔，比较偏爱名校的学生（尤其Columbia 的学生）。"清北天才"在里面，年薪100万刀。
在基金成立的前8年，他先后投入了1亿美元开发了行业里最先进的电脑软件。它的服务器是化学计算，市面上还买不到，就凭速度可以秒杀无数的高频了。
D.E. Shaw是行业翘楚被称为King Quant，citadel （城堡）是美国第三大对冲基金公司,仅次于桥水(Bridgewater)和millenium基金,同时也是杠杆加的最高的对冲基金,掌管着至少250亿美金的资产。该公司的旗舰基金 Oculus 回报率为 8.7%。Oculus 按照该公司的一系列定性及定量战略进行投资。
1986年，专门研究超大规模并行计算的前哥伦比亚大学计算机科学教授David Shaw去投行摩根士丹利的秘密交易部门——主要依靠计算机模型来做交易。仅仅2年之后他就在#Z@*Z斗争中失败，被迫离开摩根斯坦利。
流氓会武术，谁也挡不住。从2007年起，D.E. Shaw每年在国际顶尖的学术杂志《自然》和《科学》发表论文。
总量3万亿美元的行业中，量化基金就占据了15%的份额，大约5000亿美元。Shaw的人出来创业成功率高，同时deshaw本身还能维持一个良好的运营并且不受离职的牛人的影响公司这本身就说明了deshaw非常强大的公司运营能力。即使在de shaw做了几年，回国后直接大型机构基金经理，单枪匹马创立一个部门，这样的人大有人在。D. E. Shaw Group后来又投资或控股了Juno Internet Service, FarSight网络金融服务平台和Etoy等IT公司。
2001年，David Shaw成立了D. E. Shaw Research,一个私立科研机构，开发了Anton超级计算机。主要是分子动力学，他们有自己的分子动力学软件Desmond, 同时也在开发专门做分子动力学的硬件。
Two Sigma Investment成立于2001年，创始人是David Siegel，John Overdeck和Mark Pickard（已退休）。其中，David Siegel和John Overdeck均为德邵基金（D.E. Shaw）前员工。
2015年，前谷歌首席执行官、D.E. Shaw对冲基金的长期投资人Eric Schmidt获得了D.E. Shaw 20%的股份，买下了破产的雷曼兄弟的早期投资。到2015年David Shaw的个人净值已经41亿美元，杀入全球财富榜前500。
一个由计算机和数学模型组成的交易方式，正在征服华尔街。越来越多的华尔街机构贴出招聘数学家和科学家的启事，越来越多的美国高校精英想要进入这个行业。
美国咨询机构Tabb Group最新数据显示，截至今年5月19日，量化对冲基金已达成27%的美股交易量，首次超过了其他对冲基金、传统资管公司以及银行交易等其他类型的机构投资者，仅次于所有个人投资者的交易量。由于普通个人投资者的交易与上述机构投资者无法平等比较，因此Tabb Group未将个人投资者纳入对比中，但普通个人投资者在美股中的交易总量仍占比最大，达到29%。
进军本土
4月11日，德劭投资管理（上海）有限公司（实现了 21.1% 的回报率）完成中国私募证券投资基金管理人登记。这是今年3月以来，继博汇智投资、安联寰通资产在协会完成管理人登记后，成为第19家进军中国市场的外商独资私募证券投资基金管理人（WFOE PFM），标志着首次进入中国内地。
在这个国内对冲基金大力发展完善的重要阶段，国际资本经验丰富的海外对冲基金也盯上了中国这块蛋糕。
